самой старой цены закрытия из самой последней, а формула вычисления ROC - на делении самой последней цены закрытия на самую старую цену закрытия:
ROC = (ССР/ОСР) * 100,
где
ССР = текущая цена закрытия,
ОСР = самая старая цена закрытия для заранее определенного периода (рис. 26.6).
При использовании ROC бывшая нулевая линия становится линией уровня 100. К этому осциллятору применяются все стандартные правила для осциллятора «моментум».
%R Ларри Уильямса
Осциллятор «%R Ларри Уильямса» (Larry Williams %R) является вариацией стохастики. Он основывается на разности между наибольшей ценой за период с заранее определенным количеством дней и текущей ценой закрытия. Далее эта разность делится на весь диапазон. Этот осциллятор отображается на обратной шкале от 0 до 100%. Поэтому сигнал изменения тренда на восходящий тренд возникает ниже 80%-го уровня, а на нисходящий тренд - выше 20%-го уровня. Все интерпретации аналогичны случаю использования стохастики (рис. 26.7).
Индекс товарного канала
Индекс товарного канала (commodity channel index (CCI)) был разработан Дональдом Лэмбертом (Donald Lambert). Он образован разностью между средней ценой валюты за последний день и средним по периоду с заранее определенным количеством дней от средних цен. Сигнал к покупке порождается, когда цена превышает верхнюю линию (с уровнем +100), а сигнал к продаже - когда цена падает ниже нижней линии (с уровнем -100) (рис. 26.8).
Индекс «свинг»
Индекс «свинг» (swing index (SI)) является осциллятором, разработанным Уэллсом Уайлдером. Этот индекс отображается на графике со шкалой от -100 до +100. Достижение острием границ свидетельствует об изменении тренда.
Рис. 26.6. Пример осциллятора «темп изменения» (ROC). (Источник; Bridge Information Systems, Inc.)
Рис. 26.7. Пример осциллятора «%R Ларри Уильямса». (Источник: Bridge Information Systems, Inc.)