вается «мертвым крестом» (dead cross), и его не нужно принимать во внимание. Однако если два последовательных скользящих средних пересекаются при движении в одном и том же общем направлении, то это пересечение называется «золотым крестом» (golden cross), и это пересечение служит сигналом, что курс валюты будет следовать в том же направлении (рис. 25.6).
Рис. 25.6. Пример «золотого креста» (первое пересечение) и «мертвого креста» (второе пересечение), образованных 5- и 20-дневными скользящими средними. (Источник: Bridge Information Systems, Inc.)
Отдельно взятые скользящие средние часто используются в качестве ценовых или временных фильтров, которые сначала были описаны правилами подтверждения прорыва линии тренда.
• В качестве ценового фильтра (rice filter) краткосрочное скользящее среднее должно быть очищено использованием валютных цен закрытия, общим дневным диапазоном или некоторым процентом (выбираемым по усмотрению трейдера).
• В качестве временного фильтра (time filter) можно использовать скользящее среднее с небольшим количеством дней, чтобы не допускать появления ложных сигналов.
Наиболее популярными ценовыми фильтрами являются «конверт» и «максимальный диапазон».
Фильтр «конверт» (envelope) образован краткосрочным (например, 5-дневным) скользящим средним на основе цен закрытия, к которому прибавляется и из которого вычитается небольшой процент (для иностранных валют рекомендуется 2%). Две кривые линии, проходящие выше и ниже скользящего среднего, образуют полосу, охватывающую большую часть ценовых флуктуации. Когда пробивается верхняя граница полосы, образуется сигнал к продаже, а когда пробивается нижняя, то - сигнал к покупке. Поскольку сигналы, образованные «конвертом», носят краткосрочный характер и возникают многократно против текущего направления рынка, на первый план выходят соображения скорости проведения сделок.
Фильтр «максимальный диапазон» (high-low band) строится аналогичным образом, только в данном случае два скользящих средних образуются соответственно максимальными и минимальными ценами. Результирующие две линии скользящего среднего определяют границы полосы. Если курс закрытия оказывается выше полосы, то посылается сигнал к продаже, а если ниже - то к покупке.
Ввиду всестороннего охвата в данной книге проблем, связанных с форексом, невозможно привести все формулы. Чтобы как-то скомпенсировать этот недостаток изложения, я предлагаю подходящие источники информации, которыми читатель может воспользоваться, если ему потребуется более подробный анализ. Формульные вычисления предоставляют такие службы чартинга, как Bridge Information Systems, Bloomberg и CQG, хотя следует иметь в виду, что трейдеру очень важно понимать и то, какие математические соображения скрываются за формулами.