Простое скользящее среднее = (Р4 + РЗ + Р2 + Р1 - Р4)/3.
Так получается простое скользящее среднее.
Трейдеры, не желающие придавать равные веса каждой дневной цене, имеют возможность использовать линейно взвешенное (linearly weighted) скользящее среднее (рис. 25.2). Этот тип среднего приписывает большие веса недавним ценам закрытия. Это достигается тем, что самая старая цена умножается на 1, а цена каждого последующего дня - на последовательно возрастающие целые числа. В нашем предыдущем примере цена 4-дневной давности умножается на 1, 3-дневной - на 2, 2-дневной - на 3 и последняя цена умножается на 4. Затем самая старая цена вычитается. Новая сумма делится на 9 - сумму оставшихся весов. Итак:
Линейно взвешенное скользящее среднее = (Р4 х 1 + РЗ х 2 + Р2 х 3 + Р1 х 4 - Р4)/9.
Рис. 25.2. Пример сравнения 20-дневного простого скользящего среднего (верхнее справа) и 20-дневного линейно взвешенного среднего (нижнее справа). (Источник: Bridge Information Systems, Inc.)
Рис 253. Пример сравнения 20-дневного простого скользящего среднего (верхнее справа) и 20-дневного экспоненциально сглаженного среднего (нижнее справа). (Источник: Bridge Information Systems, Inc.)
Наиболее интересным вариантом скользящего среднего является экспоненциально сглаженное (exponentially smoothed) скользящее среднее (рис. 25.3). В дополнение к тому, что при таком способе предыдущим ценам приписываются разные веса, экспоненциально сглаженное скользящее среднее также позволяет учитывать информацию обо всех предыдущих ценах базовой валюты.
Трейдеры используют при работе с валютой несколько разных вариантов средних. Рекомендуется вычислять три разных средних, так как при этом возникает больше сигналов. Однако следует проявлять осторожность в том, что касается использования очень близких средних, чтобы не получить двусмысленных сигналов. Возможно, для получения более информативного множества сигналов стоит использовать интервалы времени, которые лучше отвечают представлениям о краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных периодах.