25. Количественные методы торговли
После введения основных типов графиков и графических формаций и их интерпретации мы переходим к изучению количественных (математических) методов торговли, которые предоставляют более объективный взгляд на поведение цен. Кроме того, количественные методы порождают сигналы до того, как это делают графические формации.
Инструментами количественного анализа служат скользящее среднее, обсуждаемое в данной главе, и осцилляторы, рассматриваемые в гл. 26.
СКОЛЬЗЯЩЕЕ СРЕДНЕЕ
Скользящее среднее (moving average) является суммой заранее определенного ряда цен за несколько дней, деленной на количество цен в ряду. Чем больше количество дней, образующих среднее, тем более гладкой получается линия. Скользящее среднее позволяет легче представлять себе динамику валютных курсов, так как отфильтровывается дневной статистический шум. Этот инструмент является общепринятым в техническом анализе, и он используется как сам по себе, так и в форме осциллятора.
Как можно видеть на рис. 25.1, скользящее среднее ведет себя более гладко, чем сама базовая валюта. В скользящее среднее обычно включают ежедневные цены закрытия. Среднее можно также вычислять на основе средних уровней дневных диапазонов колебаний цен либо на основе среднего из дневных значений максимальной цены, минимальной цены и цены закрытия.
Рис. 25.1. Примеры трех простых скользящих средних - 5-, 20- и 60-дневного, нанесенных на график баров курса новозеландский доллар/ доллар США. (Источник: Bridge Information Systems, Inc.)
Важно иметь в виду, что скользящее среднее следует за рынком, а не опережает его. Он подает сигналы после того, как возникает новое движение на рынке, а не раньше его.
Существует три типа скользящих средних:
1. Простое скользящее среднее, или арифметическое среднее.
2. Линейно взвешенное скользящее среднее.
3. Экспоненциально сглаженное скользящее среднее.
Именно простое скользящее среднее (simple moving average) было введено в начале раздела, т. е. оно является суммой заранее определенного ряда цен за несколько дней, деленной на количество цен в ряду. Если нужно получить трехдневное среднее, то следует просто просуммировать цены закрытия за три последних дня и разделить сумму на 3. Чтобы сделать это среднее «скользящим», каждый день добавляется к предыдущей сумме новая цена закрытия и вычитается из нее самая старая цена: